\"因此理论上该期权的合理价格是5.803。如果该期权市场实际价格是5.75，那么这意味着该期权有所低估。在没有交易成本的条件下，购买该看涨期权有利可图。 \"——————这句话不很荒谬吗？难道经济学家们和学人们看不出来？
2017年11月27日Black-Scholes期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model),布莱克-肖尔斯期权定价模型 目录 [隐藏] 1 Black-Scholes 期权定价模型概述 2 B-S...Black-Scholes期权定价模型,Fischer Black,John Carrington Cox,Mark Rubinstein,Myron Scholes,RoBert Merton,Stephen A. Ross,买入期权,二项分布,二项期权定价模型,交易成本Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。Black